#!/usr/bin/python
#coding=utf-8
import numpy as np
from scipy import stats
import matplotlib.pyplot as plt
 
# 构造训练数据
x = np.arange(0., 10., 0.2)
m = len(x) # 训练数据点数目
print m
x0 = np.full(m, 1.0)
input_data = np.vstack([x0, x]).T # 将偏置b作为权向量的第一个分量
target_data = 2 * x + 5 + np.random.randn(m)
 
# 两种终止条件
loop_max = 10000 # 最大迭代次数(防止死循环)
epsilon = 1e-3
 
# 初始化权值
np.random.seed(0)
theta = np.random.randn(2)
 
alpha = 0.001 # 步长(注意取值过大会导致振荡即不收敛,过小收敛速度变慢)
diff = 0.
error = np.zeros(2)
count = 0 # 循环次数
finish = 0 # 终止标志
 
while count < loop_max:
 count += 1
 
 # 标准梯度下降是在权值更新前对所有样例汇总误差，而随机梯度下降的权值是通过考查某个训练样例来更新的
 # 在标准梯度下降中，权值更新的每一步对多个样例求和，需要更多的计算
 sum_m = np.zeros(2)
 for i in range(m):
 dif = (np.dot(theta, input_data[i]) - target_data[i]) * input_data[i]
 sum_m = sum_m + dif # 当alpha取值过大时,sum_m会在迭代过程中会溢出
 
 theta = theta - alpha * sum_m # 注意步长alpha的取值,过大会导致振荡
 # theta = theta - 0.005 * sum_m # alpha取0.005时产生振荡,需要将alpha调小
 
 # 判断是否已收敛
 if np.linalg.norm(theta - error) < epsilon:
 finish = 1
 break
 else:
 error = theta
 print 'loop count = %d' % count, '\tw:',theta
print 'loop count = %d' % count, '\tw:',theta
 
# check with scipy linear regression
slope, intercept, r_value, p_value, slope_std_error = stats.linregress(x, target_data)
print 'intercept = %s slope = %s' % (intercept, slope)
 
plt.plot(x, target_data, 'g*')
plt.plot(x, theta[1] * x + theta[0], 'r')
plt.show()

#!/usr/bin/python
#coding=utf-8
import numpy as np
from scipy import stats
import matplotlib.pyplot as plt
 
# 构造训练数据
x = np.arange(0., 10., 0.2)
m = len(x) # 训练数据点数目
x0 = np.full(m, 1.0)
input_data = np.vstack([x0, x]).T # 将偏置b作为权向量的第一个分量
target_data = 2 * x + 5 + np.random.randn(m)
 
# 两种终止条件
loop_max = 10000 # 最大迭代次数(防止死循环)
epsilon = 1e-3
 
# 初始化权值
np.random.seed(0)
theta = np.random.randn(2)
# w = np.zeros(2)
 
alpha = 0.001 # 步长(注意取值过大会导致振荡,过小收敛速度变慢)
diff = 0.
error = np.zeros(2)
count = 0 # 循环次数
finish = 0 # 终止标志
######-随机梯度下降算法
while count < loop_max:
 count += 1
 
 # 遍历训练数据集，不断更新权值
 for i in range(m):
 diff = np.dot(theta, input_data[i]) - target_data[i] # 训练集代入,计算误差值
 
 # 采用随机梯度下降算法,更新一次权值只使用一组训练数据
 theta = theta - alpha * diff * input_data[i]
 
 # ------------------------------终止条件判断-----------------------------------------
 # 若没终止，则继续读取样本进行处理，如果所有样本都读取完毕了,则循环重新从头开始读取样本进行处理。
 
 # ----------------------------------终止条件判断-----------------------------------------
 # 注意：有多种迭代终止条件，和判断语句的位置。终止判断可以放在权值向量更新一次后,也可以放在更新m次后。
 if np.linalg.norm(theta - error) < epsilon: # 终止条件：前后两次计算出的权向量的绝对误差充分小
 finish = 1
 break
 else:
 error = theta
print 'loop count = %d' % count, '\tw:',theta
 
 
# check with scipy linear regression
slope, intercept, r_value, p_value, slope_std_error = stats.linregress(x, target_data)
print 'intercept = %s slope = %s' % (intercept, slope)
 
plt.plot(x, target_data, 'g*')
plt.plot(x, theta[1] * x + theta[0], 'r')
plt.show()

#!/usr/bin/python
#coding=utf-8
import numpy as np
from scipy importstats
import matplotlib.pyplot as plt
 
# 构造训练数据
x = np.arange(0.,10.,0.2)
m = len(x) # 训练数据点数目
print m
x0 = np.full(m, 1.0)
input_data = np.vstack([x0, x]).T # 将偏置b作为权向量的第一个分量
target_data = 2 *x + 5 +np.random.randn(m)
 
# 两种终止条件
loop_max = 10000 #最大迭代次数(防止死循环)
epsilon = 1e-3
 
# 初始化权值
np.random.seed(0)
theta = np.random.randn(2)
 
alpha = 0.001 #步长(注意取值过大会导致振荡即不收敛,过小收敛速度变慢)
diff = 0.
error = np.zeros(2)
count = 0 #循环次数
finish = 0 #终止标志
minibatch_size = 5 #每次更新的样本数
while count < loop_max:
 count += 1
 
 # minibatch梯度下降是在权值更新前对所有样例汇总误差，而随机梯度下降的权值是通过考查某个训练样例来更新的
 # 在minibatch梯度下降中，权值更新的每一步对多个样例求和，需要更多的计算
 
 for i inrange(1,m,minibatch_size):
 sum_m = np.zeros(2)
 for k inrange(i-1,i+minibatch_size-1,1):
  dif = (np.dot(theta, input_data[k]) - target_data[k]) *input_data[k]
  sum_m = sum_m + dif #当alpha取值过大时,sum_m会在迭代过程中会溢出
 
 theta = theta- alpha * (1.0/minibatch_size) * sum_m #注意步长alpha的取值,过大会导致振荡
 
 # 判断是否已收敛
 if np.linalg.norm(theta- error) < epsilon:
 finish = 1
 break
 else:
 error = theta
 print 'loopcount = %d'% count, '\tw:',theta
print 'loop count = %d'% count, '\tw:',theta
 
# check with scipy linear regression
slope, intercept, r_value, p_value,slope_std_error = stats.linregress(x, target_data)
print 'intercept = %s slope = %s'% (intercept, slope)
 
plt.plot(x, target_data, 'g*')
plt.plot(x, theta[1]* x +theta[0],'r')
plt.show()